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미국 단기, 중기 국채 및 선물의 가격 표기법은 언뜻 보기엔 기타 투자 상품의 가격 표기법과 상당히 달라 보일 수 있습니다. 미국 국채 증권의 현물과 선물은 소수점이 아닌 퍼센트포인트에 1/32 단위의 분수가 추가된 가격으로 표시됩니다.
미국 국채 가격 표시
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채권가격과 수익률 등 채권시세 화면 이해 – 옐로우의 블로그
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미래에셋증권
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해외선물옵션 안내
금리선물옵션
[°ÝÇÏ°Ô ½¬¿î ¼³¸í] – ¹Ì±¹ ±¹Ã¤±Ý¸®¶õ?
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[°ÝÇÏ°Ô ½¬¿î ¼³¸í] – ¹Ì±¹ ±¹Ã¤±Ý¸®¶õ?
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미국 국채 가격 표시
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410 Gone
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미국 국채 가격 산출법
미국 단기, 중기 국채 및 선물의 가격 표기법은 언뜻 보기엔 기타 투자 상품의 가격 표기법과 상당히 달라 보일 수 있습니다.
미국 국채 증권의 현물과 선물은 소수점이 아닌 퍼센트포인트에 1/32 단위의 분수가 추가된 가격으로 표시됩니다. 예를 들어, 브로커/딜러 화면에서 미국 국채 가격을 확인하다 보면 이런 내용을 보게 될 수 있습니다.
10 YR 2.250 2/15/27 99-032 / 99-03+ 10/20
이 호가는 온더런(OTR) 계약, 즉 가장 최근에 경매된 2.250의 이표가 부착된 2027년 2월 15일 만기 10년물 국채를 표시하는 것으로, 현재 호가 99-032의 $1천만 매수 주문과 호가 99-03의 $2천만 매도 주문을 표시합니다.
매수 호가 99-032는 99.032가 아니고 액면가의 99포인트 + 1포인트의 3.25와 1/32포인트를 의미합니다. 현물 시장에서 3번째 자리수는 2 + 또는 6이 될 수 있습니다. 2는 1/32의 2/8(즉 1/4)을 표시합니다. +는 1/32의 1/2을 의미하고 6은 1/32의 6/8(즉 3/4)을 표시합니다. 이 매수 측 호가를 당사의 32진법에서 소수점으로 변환하면 99-032(1/32) = 99.1015625, 즉 액면가의 99.1015625%가 됩니다. 매도 측 가격은 99-03+=99.109375가 됩니다.
미국 국채 선물 가격 호가를 확인하다 보면 TNM7 134-010/134-015와 같은 호가를 보게 될 수 있습니다.
현물 시장 가격 표기법과 개념입니다. 매수 호가는 134 + 1/32포인트입니다. 소수점으로 변환하면 134-010=134.03125이며 매도측 호가도 마찬가지입니다. 선물의 경우, 134-012는 1-1/4(1/32), 134-015는 1-1/2(1/32), 또는 134-017은 1-3/4(1/32)으로 표시될 수 있습니다.
복잡해 보이지만 일정 기간 사용하면 익숙해집니다. 현물 미국 국채와 선물은 포인트와 포인트의 분수(1/32)로 표시됩니다. 그렇지만 수학적 계산을 할 때는 먼저 1/32을 10진수로 변환하여 계산한 후, 다시 32진법으로 변환해야 합니다.
채권가격과 수익률 등 채권시세 화면 이해 – 옐로우의 블로그
채권 가격(price)과 채권 수익률(yields)을 이해하면 주식을 포함한 모든 자본시장의 투자에 도움이 되는데, 이 글에서는 채권 가격, 채권 수익률에 대해 일반적이고 기본적인 사항에 대해서만 작성하였다. 미국 국채를 예로 들것이며 아래의 그림에 대한 이해가 주목적이다. 아래의 그림은 Bloomberg.com에서 가져온 미국 국채 시세를 보여주는 화면이다. 이 글 전체에서 이 차트에 표시된 정보를 참조할 것이다.
우선 용어에 대해 몇 개 정리해 보고 시작한다.
* 채권(Bond) : 사전적 의미는 미래의 특정 시점(만기)에 일정금액(이자 및 원금)을 지급하기로 약속하는 증서이다.
* 액면가(원금) : 만기일에 돌려주는 금액으로 이자 계산의 기준이 된다.
* 채권 가격(Price) : 채권의 거래가격인데, 채권시장의 수요와 공급에 의해 결정된다. 주가처럼 오르거나 내리면서 변동한다.
* 국채 수익률(Treasury Yields) : 미국 정부의 채무 상환에 대한 투자 수익률 (백분율로 표시)이다.
* 쿠폰금리(Coupon) : 만기 시에 원금상환을 약속하는 증서인 채권에 대해 지급하기로 약정된 확정금리(표면금리)를 가리키는 말이다.
채권 가격은 금리 뿐만 아니라 미래의 경제활동 예측 및 향후 금리 전망 등을 포함한 많은 경제적 요소들의 기준이 된다. 그러나 아마도 가장 중요한 것은 자본시장에서 잘 관리되며 다각화된 투자 포트폴리오에서 꼭 필요한 구성 요소이다.
미국 국채는 미국 재무부가 발행한 재정증권으로 단기, 중기 및 장기 재무부증권이 있다. 일반적으로 안전하고 유동성이 매우 높은 투자수단으로 인식된다. 3개월, 6개월, 1년 물은 T-Bill로, 2년, 5년, 10년 물은 T-Note로, 30년 물은 T-Bond로 부른다.
1 년 이하의 만기를 갖는 미국 재무부 채권인 T-Bill은 쿠폰이 없는(제로 쿠폰), 즉 이자 지급이 없는 할인채로 다른 채권과 다르게 시세가 표시되며, 아래 그림의 GB3, GB6, GB12이 T-Bill에 해당된다. 그림의 ‘PRICE’에 표시되는 T-Bill의 가격(price)은 360일 기준 연이율로 계산된 할인율(discount yield)로 표시된다. 3개월 T-Bill의 가격, 즉 할인율이 1.38 이므로 액면가를 100이라 가정하면 100 – 1.38 * 90 / 360 = 99.655 에 거래되는 것이다.
다시 정리해보면 3개월 후에 100달러를 상환하는 T-Bill의 가격이 현재 99.655달러에 호가되고 있는 것이다. 그림에서 PRICE와 YIELD는 할인율과 수익률을 표시하는데 다음과 같이 계산된다.
할인율 = [(100 – 99.655) / 100] x (360/90) = 1.38 %
수익률 = [(100 – 99.655) / 99.655] x (365/90) = 1.40 %
할인율에서는 액면가의 수익률을 계산하고 수익률에서는 구매 가격의 백분율로 계산된다. 그리고 할인율과 수익률에서 사용된 일수는 다르다. 할인율에서는 은행이 단기 이자율을 결정하는 데 사용하는 일수인 360을 사용하고, 투자 수익률은 한 해의 일수를 365 또는 366으로 계산한다.
T-Note와 T-Bond의 가격(price)은 액면가(채권 원금) 100을 기준으로 표시된다. 채권에서 발생하는 현금 흐름의 현재가치 합으로 정의된다. 그런데 이 가격은 실제 거래가격과 다를 수 있는데 T-Note와 T-Bond에 있는 쿠폰을 감안해야 한다.
위에서 언급했지만 쿠폰금리는 만기 시에 원금상환을 약속하는 증서인 채권에 대해 지급하기로 약정된 확정금리를 가리키는 말이다. 채권과 별도 증서인 쿠폰에 액면가격에 대한 연이율로 표시하며, 통상 연 1회 또는 2회에 걸쳐 지급된다. 미국의 T-Note와 T-Bond는 2회, 즉 6개월마다 이자를 지급한다.
위에 표시된 공시가격에다 채권에 6개월마다 지급되는 이자(쿠폰) 중, 거래시점까지 발생한 이자분을 더해서 실제 거래가격이 결정된다. 즉 실제 거래가격 = 공시가격 + 발생이자
채권의 쿠폰금리는 고정되어 있으나, 시장의 금리는 수시로 변동하기 때문에 채권 매매시점의 시장금리 수준에 따라 그리고 위험도에 따라 할인(discount) 또는 할증(premium)이 발생하게 된다. 이와 같이 할인 또는 할증 레이트(Rate)를 수익률(Yield)이라 한다. 즉 발행된 채권이 시장에서 거래될 때 적용되는 이자율이다.
만기보유채권에 대한 미국 국채 수익률 계산식은 다음과 같다.
Treasury Yield = [C + ((FV – PP) / T)] ÷ [(FV + PP)/2]
C = 쿠폰
FV = 액면가
PP = 구매 가격
T = 만기까지의 시간
그러면 위의 그림에서 5년 만기 채권의 수익률을 계산해 보자. (소수점 처리를 어떻게 하는지 몰라 끝자리가 다르게 나올 수 있다)
수익률 = [2.13 + ((100 – 99.06) / 5)] ÷ [(100 + 99.06)/2]
= 2.318 / 99.53 = 2.33%
채권수익률은 채권시장 가격의 변화와 반대방향으로 움직이는 것을 알 수 있는데, 채권가격이 상승하면 채권수익률은 떨어지게 되고 채권가격이 하락하면 채권수익률은 올라가게 된다. 채권수익률은 채권의 원리금 지급에 따르는 위험도(default risk), 채권의 만기, 유동성의 정도 등이 복합적으로 고려되어 결정되는데 일반적으로 지급불이행 위험이 낮을수록 그리고 만기가 짧고 유동성이 높을수록 낮아지게 된다.
‘1 Month’, ‘1 Year’ 칼럼은 그 기간 동안 변한 채권수익률의 등락율이다.
인플레이션은 채권의 최악의 적이다. 인플레이션 기대가 상승하면 금리가 상승하고 채권 수익률이 상승하고 채권 가격이 하락한다. 따라서 채권 가격/수익률, 만기가 다른 채권의 가격/수익률의 변화는 미래 경제활동의 훌륭한 예측 변수이다. 미래의 경제활동에 대한 시장의 예측을 보려면 수익률 곡선(yield curve)을 항상 살펴보아야 한다.
※ 미국 장단기 금리 스프레드 : http://yellow.kr/blog/?p=2459
※ 옐로우의 블로그 – 경제 : http://yellow.kr/blog/?page_id=1580
<관련자료 및 참고자료>
네이버 지식백과(시사경제용어사전) : 채권수익률과 표면금리
네이버 지식백과(시사경제용어사전) : 쿠폰금리
네이버 지식백과(NEW 경제용어사전) : 미국재무부증권
네이버 지식백과(경제학사전) : 채권수익률
네이버 지식백과(한경 경제용어사전) : 채권수익률
https://www.investopedia.com/terms/t/treasury-yield.asp
[격하게 쉬운 설명]
■ 미국 국채금리란?
미국 국채(TB: Treasury Bond)
미국 정부가 돈을 빌리기 위해 발행한 아주 예쁜 차용증, 유식하게 말해서 채권 을 미국 국채 라고 합니다. 예를 들면 이런 겁니다.
‘미국 정부의 이름으로 돈을 빌립니다. 지금 100달러를 빌려주시면 매년 10달러의 이자 를 드리고, 5년 뒤에 원금을 갚겠습니다.’
이때 5년간 돈을 빌리기로 하고 발행한 채권은 ‘미국 국채 5년물’이라고 하고, 10년간 돈을 빌리기로 하고 발행한 채권은 ‘미국 국채 10년물’이라고 합니다.
미국 국채금리
미국 정부가 채권을 발행 해 돈을 빌릴 때의 금리를 미국 국채금리라고 합니다. 만약 5년간 빌리기로 하고 채권을 발행했다면 5년물 국채금리라고 부르고, 10년간 돈을 빌리기로 하고 채권을 발행했다면 10년물 국채금리라고 합니다.
미국 국채 금리 차트
미국 국채금리 차트와 엑셀형식의 자료는 세인트루이스 연방준비은행 홈페이지 에서 쉽게 구할 수 있습니다.
미국 국채 5년물 금리 : https://fred.stlouisfed.org/series/GS5
미국 국채 10년물 금리 : https://fred.stlouisfed.org/series/GS10
나머지 금리차트도 쉽게 구할 수 있습니다. 1년물은 검색창에 GS1, 20년물은 GS20, 이렇게 입력하고 엔터키만 때리면 됩니다.
미국 국채 5년물 금리 차트
미국 국채 10년물 금리 차트
미국 국채금리와 세계경제
대출은 우리 같은 평범한 시민만 하는 것이 아닙니다. 우리처럼 평범한 일반 시민은 물론이고, 치킨가게 사장님도, 재벌도, 은행도 급하면 돈을 빌릴 수밖에 없습니다.
그런데 이들 중 내일 당장 지구의 종말이 온다고 해도 악착같이 빚을 갚을 사람은 누구일까요? 당연히 은행입니다. 은행이 돈을 떼어먹고 잠수한다고는 아무도 생각하지 않습니다. 하지만 반드시 그런 것은 아닙니다. 우리는 은행도 망할 수 있다는 것을 지난 1997년 외환위기 때 분명히 목격했습니다.
그렇다면 세상에 믿을 놈은 한 놈도 없는 것일까요? 아니~ 있습니다. 대한민국 정부는 그나마 믿을 만합니다. 나라가 망하지 않는 이상 반드시 빌린 돈을 갚습니다. 그런데 이런 믿음은 어디까지나 애국심으로 똘똘 뭉친 우리의 생각일 뿐입니다. 외국인의 입장에서는 대한민국 정부도 믿을 수가 없습니다. 실제로 그들의 눈에 비치는 대한민국은 아시아의 귀퉁이에 있는 듣보잡일 뿐입니다. 듣보잡이라는 말이 거시기 하지만 엄연한 현실입니다.
그렇다면 세상에서 가장 안전한, 돈을 빌려주면 절대로 안 떼어먹을 나라는 어디일까요? 당연히 미국정부입니다. 그래서일까요? 세계경제가 위기에 빠지면 우리나라에 투자하고 있던 외국인들이 손을 털고 모두모두 미국으로 달려갑니다.
그런데 이 같은 상황은 대한민국에만 적용되는 것은 아닙니다. 세계경제가 위기에 빠지면 지구촌 곳곳에 흩어져있던 돈들이 한꺼번에 빠져나와 미국으로 미국으로 달려갑니다. 그리고 절대로 돈을 떼어먹고 잠수할 가능성이 없는 미국국채에 투자를 합니다. 이렇게 사람들이 몰려들면 미국정부는 이제 아주 낮은 이자로 돈을 빌릴 수 있게 됩니다. 쉽게 말해서 옛날에는 1년에 3%의 이자를 준다고 해도 돈을 잘 안 빌려주던 사람들이 이제는 이자를 1%만 준다고 해도 돈을 빌려줍니다.
물론 돈을 빌려주는 사람의 입장에서는 1%의 이자가 너무나 형편없지만, 다른 나라 정부에 빌려주었다가 돈을 떼이는 것보다는 낫기 때문에 기꺼이 미국정부에 빌려줍니다.
이제 반대의 경우를 한번 생각해봅시다. 세계경제가 너무나 잘나가서 태국도, 필리핀도, 우간다도 떼돈을 벌고 있다면 어떻게 될까요? 당연히 반대의 상황이 연출됩니다. 사실 1년에 이자 1%를 받고 무엇을 하겠습니까? 따라서 사람들이 세계 각국의 주식시장으로, 또는 채권시장으로 유람을 하게 됩니다. 이렇게 돈이 미국을 떠나 대한민국으로, 태국으로, 필리핀으로 흩어지면 미국정부는 돈을 빌리기가 조금 힘들어집니다. 세계경제가 좋지 않을 때는 1%의 이자만 줘도 기꺼이 돈을 빌릴 수 있었지만 이제는 2%를 줘도 쉽게 돈을 빌릴 수가 없게 됩니다.
미국 국채금리와 한국경제
미국 국채금리와 원달러 환율
우리는 미국의 국채금리를 통해서 원/달러 환율 을 어림짐작할 수 있습니다. 예를 들어 미국채금리가 3%→2%→1%로 하락을 하고 있다고 합시다. 미국채금리가 이렇게 하락하고 있다는 것은 세계경제가 그만큼 좋지 않다는 이야기입니다. 세계경제가 좋지 않다면 우리나라의 수출은 어떻게 될까요? 당연히 줄어들 수 밖에 없습니다. 그리고 수출이 줄어드는 만큼 우리나라로 들어오는 달러가 줄어들고, 우리나라로 들어오는 달러가 줄어드는 만큼 환율은 상승을 하게 됩니다.
하지만 미국의 국채금리가 1%→2%→3%로 높아지고 있다면 환율이 하락할 가능성이 높습니다. 미국의 국채금리가 상승하고 있다는 것은 세계경제가 그만큼 잘 돌아가고 있다는 이야기입니다. 따라서 세계경제가 좋아지는 만큼 우리나라의 수출이 늘어나고, 그 결과 우리나라로 들어오는 달러가 증가해 환율은 하락을 하게 됩니다.
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